Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för FTCI / FTC Solar, Inc. er 119.36
119.36%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,19 | 1,04 | |
| 2025-09-05 | 1,14 | 1,04 | |
| 2025-09-04 | 1,08 | 1,03 | |
| 2025-09-03 | 1,06 | 1,27 | |
| 2025-09-02 | 1,16 | 1,32 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,03 | 1,32 | |
| 2025-08-28 | 1,05 | 1,32 | |
| 2025-08-27 | 1,38 | 1,28 | |
| 2025-08-26 | 1,12 | 1,27 | |
| 2025-08-25 | 1,08 | 1,27 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,07 | 1,27 | |
| 2025-08-21 | 0,97 | 1,21 | |
| 2025-08-20 | 1,26 | 1,24 | |
| 2025-08-19 | 1,08 | 1,19 | |
| 2025-08-18 | 1,07 | 1,18 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
