Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för FLWS / 1-800-FLOWERS.COM, Inc. er 77.19
77.19%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 0,77 | 0,36 | |
2025-09-05 | 0,73 | 0,41 | |
2025-09-04 | 0,77 | 0,41 | |
2025-09-03 | 1,01 | 0,41 | |
2025-09-02 | 1,05 | 0,44 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 1,00 | 0,55 | |
2025-08-28 | 0,95 | 0,55 | |
2025-08-27 | 0,98 | 0,59 | |
2025-08-26 | 0,97 | 0,61 | |
2025-08-25 | 0,95 | 0,67 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 0,98 | 0,68 | |
2025-08-21 | 1,01 | 0,76 | |
2025-08-20 | 0,88 | 0,78 | |
2025-08-19 | 0,95 | 1,21 | |
2025-08-18 | 0,99 | 1,21 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.