Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för FIG / Figma, Inc. er 69.08
69.08%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,69 | 1,12 | |
| 2025-09-05 | 0,71 | 1,20 | |
| 2025-09-04 | 0,74 | 1,08 | |
| 2025-09-03 | 0,89 | 1,13 | |
| 2025-09-02 | 0,83 | 1,56 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,78 | 1,59 | |
| 2025-08-28 | 0,78 | 5,91 | |
| 2025-08-27 | 0,82 | 5,91 | |
| 2025-08-26 | 0,83 | 5,91 | |
| 2025-08-25 | 0,85 | 5,89 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,88 | 5,89 | |
| 2025-08-21 | 0,89 | 5,89 | |
| 2025-08-20 | 0,95 | 5,89 | |
| 2025-08-19 | 0,92 | 5,87 | |
| 2025-08-18 | 0,89 | 5,86 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
