Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för FIAT / Tidal Trust II - YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF er 97.26
97.26%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,97 | 0,42 | |
| 2025-09-05 | 0,84 | 0,41 | |
| 2025-09-04 | 0,89 | 0,41 | |
| 2025-09-03 | 0,86 | 0,43 | |
| 2025-09-02 | 0,57 | 0,43 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,83 | 0,56 | |
| 2025-08-28 | 0,67 | 0,56 | |
| 2025-08-27 | 0,59 | 0,56 | |
| 2025-08-26 | 0,69 | 0,57 | |
| 2025-08-25 | 0,68 | 0,56 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,48 | 0,51 | |
| 2025-08-21 | 0,51 | 0,48 | |
| 2025-08-20 | 0,81 | 0,48 | |
| 2025-08-19 | 0,88 | 0,46 | |
| 2025-08-18 | 0,61 | 0,45 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
