Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för FFIC / Flushing Financial Corporation er 78.02
78.02%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 0,78 | 0,30 | |
2025-09-05 | 0,93 | 0,29 | |
2025-09-04 | 0,90 | 0,29 | |
2025-09-03 | 0,90 | 0,29 | |
2025-09-02 | 0,91 | 0,29 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0,88 | 0,30 | |
2025-08-28 | 0,87 | 0,30 | |
2025-08-27 | 0,86 | 0,34 | |
2025-08-26 | 0,84 | 0,34 | |
2025-08-25 | 0,81 | 0,34 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 0,76 | 0,29 | |
2025-08-21 | 0,61 | 0,30 | |
2025-08-20 | 0,66 | 0,30 | |
2025-08-19 | 0,63 | 0,30 | |
2025-08-18 | 0,39 | 0,30 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.