Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för FCEL / FuelCell Energy, Inc. er 110.16
110.16%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 1,10 | 0,46 | |
2025-09-05 | 1,08 | 0,44 | |
2025-09-04 | 1,09 | 0,47 | |
2025-09-03 | 0,98 | 0,47 | |
2025-09-02 | 0,93 | 0,45 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 1,05 | 0,47 | |
2025-08-28 | 1,02 | 0,52 | |
2025-08-27 | 1,12 | 0,54 | |
2025-08-26 | 1,25 | 0,58 | |
2025-08-25 | 1,25 | 0,60 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 1,20 | 0,55 | |
2025-08-21 | 1,08 | 0,54 | |
2025-08-20 | 1,12 | 0,56 | |
2025-08-19 | 1,06 | 0,63 | |
2025-08-18 | 1,07 | 0,63 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.