Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för EVTL / Vertical Aerospace Ltd. er 110.97
110.97%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 1,11 | 0,66 | |
2025-09-10 | 1,14 | 0,68 | |
2025-09-09 | 1,12 | 0,61 | |
2025-09-08 | 1,16 | 0,61 | |
2025-09-05 | 1,13 | 0,61 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 1,09 | 0,72 | |
2025-09-03 | 1,19 | 0,72 | |
2025-09-02 | 1,10 | 0,76 | |
2025-08-29 | 1,09 | 0,75 | |
2025-08-28 | 1,06 | 0,74 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1,07 | 0,75 | |
2025-08-26 | 1,06 | 0,75 | |
2025-08-25 | 1,05 | 0,75 | |
2025-08-22 | 1,07 | 0,74 | |
2025-08-21 | 1,07 | 0,75 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.