Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för EVEX / Eve Holding, Inc. er 107.03
107.03%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,07 | 1,09 | |
| 2025-09-11 | 1,01 | 1,05 | |
| 2025-09-10 | 1,10 | 1,05 | |
| 2025-09-09 | 1,30 | 1,05 | |
| 2025-09-08 | 1,13 | 1,06 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,04 | 1,05 | |
| 2025-09-04 | 1,06 | 1,10 | |
| 2025-09-03 | 0,88 | 1,10 | |
| 2025-09-02 | 0,84 | 1,12 | |
| 2025-08-29 | 1,02 | 1,12 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,07 | 1,12 | |
| 2025-08-27 | 1,01 | 1,12 | |
| 2025-08-26 | 0,93 | 1,11 | |
| 2025-08-25 | 1,09 | 1,11 | |
| 2025-08-22 | 0,78 | 1,09 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
