Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för EUM / ProShares Trust - ProShares Short MSCI Emerging Markets er 101.22
101.22%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,01 | 0,13 | |
| 2025-09-10 | 1,00 | 0,13 | |
| 2025-09-09 | 0,18 | 0,13 | |
| 2025-09-08 | 0,98 | 0,13 | |
| 2025-09-05 | 0,22 | 0,12 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,96 | 0,12 | |
| 2025-09-03 | 0,58 | 0,12 | |
| 2025-09-02 | 0,59 | 0,13 | |
| 2025-08-29 | 1,44 | 0,13 | |
| 2025-08-28 | 0,37 | 0,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,30 | 0,13 | |
| 2025-08-26 | 0,34 | 0,13 | |
| 2025-08-25 | 0,95 | 0,13 | |
| 2025-08-22 | 0,95 | 0,11 | |
| 2025-08-21 | 0,93 | 0,11 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
