Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ETHZ / ETHZilla Corporation er 133.60
133.60%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,34 | 4,69 | |
| 2025-09-05 | 1,15 | 4,69 | |
| 2025-09-04 | 1,03 | 4,70 | |
| 2025-09-03 | 1,04 | 4,71 | |
| 2025-09-02 | 1,19 | 4,72 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,91 | 4,73 | |
| 2025-08-28 | 1,40 | 4,73 | |
| 2025-08-27 | 1,29 | 4,74 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
