Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för EDZ / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares er 81.71
81.71%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,82 | 0,40 | |
| 2025-09-11 | 0,85 | 0,40 | |
| 2025-09-10 | 0,58 | 0,41 | |
| 2025-09-09 | 0,70 | 0,41 | |
| 2025-09-08 | 0,88 | 0,40 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,62 | 0,38 | |
| 2025-09-04 | 0,42 | 0,38 | |
| 2025-09-03 | 0,49 | 0,38 | |
| 2025-09-02 | 0,51 | 0,39 | |
| 2025-08-29 | 0,78 | 0,40 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,58 | 0,41 | |
| 2025-08-27 | 0,51 | 0,41 | |
| 2025-08-26 | 0,76 | 0,41 | |
| 2025-08-25 | 0,64 | 0,41 | |
| 2025-08-22 | 0,74 | 0,35 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
