Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DVS / Dolly Varden Silver Corporation er 100.60
100.60%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,01 | 0,39 | |
| 2025-09-04 | 1,18 | 0,38 | |
| 2025-09-03 | 1,14 | 0,38 | |
| 2025-09-02 | 0,94 | 0,37 | |
| 2025-08-29 | 0,88 | 0,33 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,92 | 0,37 | |
| 2025-08-27 | 1,37 | 0,39 | |
| 2025-08-26 | 1,07 | 0,40 | |
| 2025-08-25 | 0,91 | 0,42 | |
| 2025-08-22 | 1,01 | 0,42 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,00 | 0,40 | |
| 2025-08-20 | 1,09 | 0,39 | |
| 2025-08-19 | 1,15 | 0,42 | |
| 2025-08-18 | 0,86 | 0,45 | |
| 2025-08-15 | 1,98 | 0,45 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
