Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DSX / Diana Shipping Inc. er 80.47
80.47%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,80 | 0,32 | |
| 2025-09-05 | 1,35 | 0,32 | |
| 2025-09-04 | 1,24 | 0,32 | |
| 2025-09-03 | 1,14 | 0,33 | |
| 2025-09-02 | 1,12 | 0,33 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,02 | 0,35 | |
| 2025-08-28 | 1,13 | 0,35 | |
| 2025-08-27 | 1,14 | 0,38 | |
| 2025-08-26 | 0,95 | 0,38 | |
| 2025-08-25 | 1,08 | 0,38 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,91 | 0,38 | |
| 2025-08-21 | 0,92 | 0,35 | |
| 2025-08-20 | 0,94 | 0,40 | |
| 2025-08-19 | 0,93 | 0,36 | |
| 2025-08-18 | 0,85 | 0,32 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
