Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DQ / Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) er 68.09
68.09%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,68 | 0,66 | |
| 2025-09-11 | 0,69 | 0,65 | |
| 2025-09-10 | 0,70 | 0,62 | |
| 2025-09-09 | 0,77 | 0,61 | |
| 2025-09-08 | 0,68 | 0,59 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,68 | 0,54 | |
| 2025-09-04 | 0,66 | 0,55 | |
| 2025-09-03 | 0,74 | 0,55 | |
| 2025-09-02 | 0,79 | 0,55 | |
| 2025-08-29 | 0,70 | 0,47 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,65 | 0,49 | |
| 2025-08-27 | 0,69 | 0,49 | |
| 2025-08-26 | 0,71 | 0,49 | |
| 2025-08-25 | 0,71 | 0,47 | |
| 2025-08-22 | 0,78 | 0,53 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
