Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DPRO / Draganfly Inc. er 95.86
95.86%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,96 | 0,86 | |
| 2025-09-09 | 1,09 | 0,85 | |
| 2025-09-08 | 1,15 | 0,84 | |
| 2025-09-05 | 1,05 | 0,83 | |
| 2025-09-04 | 1,07 | 0,83 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,07 | 0,81 | |
| 2025-09-02 | 1,05 | 0,78 | |
| 2025-08-29 | 1,05 | 0,77 | |
| 2025-08-28 | 1,06 | 0,72 | |
| 2025-08-27 | 1,07 | 0,76 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,06 | 0,80 | |
| 2025-08-25 | 1,05 | 0,89 | |
| 2025-08-22 | 1,03 | 0,82 | |
| 2025-08-21 | 1,20 | 0,82 | |
| 2025-08-20 | 1,12 | 0,88 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
