Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DNTH / Dianthus Therapeutics, Inc. er 66.65
66.65%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 0,67 | 0,84 | |
2025-09-11 | 0,72 | 0,84 | |
2025-09-10 | 0,73 | 0,83 | |
2025-09-09 | 0,76 | 0,78 | |
2025-09-08 | 0,90 | 0,54 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 2,24 | 0,56 | |
2025-09-04 | 2,12 | 0,59 | |
2025-09-03 | 2,24 | 0,59 | |
2025-09-02 | 2,26 | 0,61 | |
2025-08-29 | 2,24 | 0,57 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 2,13 | 0,57 | |
2025-08-27 | 2,01 | 0,58 | |
2025-08-26 | 2,21 | 0,59 | |
2025-08-25 | 2,25 | 0,58 | |
2025-08-22 | 2,25 | 0,58 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.