Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DJTU / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF er 90.56
90.56%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,91 | 0,85 | |
| 2025-09-11 | 0,92 | 0,89 | |
| 2025-09-10 | 0,91 | 0,89 | |
| 2025-09-09 | 0,96 | 0,89 | |
| 2025-09-08 | 0,95 | 0,88 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,97 | 0,97 | |
| 2025-09-04 | 0,94 | 0,97 | |
| 2025-09-03 | 0,98 | 1,00 | |
| 2025-09-02 | 1,00 | 0,98 | |
| 2025-08-29 | 0,94 | 1,01 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,00 | 1,01 | |
| 2025-08-27 | 1,04 | 1,01 | |
| 2025-08-26 | 1,04 | 1,01 | |
| 2025-08-25 | 1,06 | 0,98 | |
| 2025-08-22 | 1,02 | 0,96 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
