Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DHX / DHI Group, Inc. er 99.17
99.17%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,99 | 0,91 | |
| 2025-09-08 | 0,75 | 1,16 | |
| 2025-09-05 | 0,93 | 1,21 | |
| 2025-09-04 | 1,08 | 1,22 | |
| 2025-09-03 | 0,90 | 1,19 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,94 | 1,19 | |
| 2025-08-29 | 1,11 | 1,19 | |
| 2025-08-28 | 1,16 | 1,19 | |
| 2025-08-27 | 1,08 | 1,21 | |
| 2025-08-26 | 1,02 | 1,16 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,05 | 1,17 | |
| 2025-08-22 | 0,94 | 1,16 | |
| 2025-08-21 | 1,23 | 1,15 | |
| 2025-08-20 | 1,06 | 1,13 | |
| 2025-08-19 | 0,69 | 1,06 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
