Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DFDV / DeFi Development Corp. er 120.53
120.53%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,21 | 1,70 | |
| 2025-09-05 | 1,15 | 1,71 | |
| 2025-09-04 | 1,17 | 1,68 | |
| 2025-09-03 | 1,22 | 1,71 | |
| 2025-09-02 | 1,27 | 1,74 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,19 | 1,74 | |
| 2025-08-28 | 1,23 | 1,72 | |
| 2025-08-27 | 1,24 | 1,74 | |
| 2025-08-26 | 1,30 | 1,78 | |
| 2025-08-25 | 1,32 | 1,54 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,31 | 1,37 | |
| 2025-08-21 | 1,28 | 1,38 | |
| 2025-08-20 | 1,31 | 1,31 | |
| 2025-08-19 | 1,26 | 1,23 | |
| 2025-08-18 | 1,34 | 1,23 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
