Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) er 60.36
60.36%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,60 | 1,41 | |
| 2025-09-11 | 0,58 | 1,41 | |
| 2025-09-10 | 0,59 | 1,42 | |
| 2025-09-09 | 0,60 | 1,42 | |
| 2025-09-08 | 0,62 | 1,42 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,63 | 1,43 | |
| 2025-09-04 | 0,69 | 0,49 | |
| 2025-09-03 | 0,88 | 0,52 | |
| 2025-09-02 | 0,81 | 0,51 | |
| 2025-08-29 | 0,81 | 0,58 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,79 | 0,62 | |
| 2025-08-27 | 0,88 | 0,60 | |
| 2025-08-26 | 0,74 | 0,62 | |
| 2025-08-25 | 0,84 | 0,62 | |
| 2025-08-22 | 0,76 | 0,60 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
