Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CVRX / CVRx, Inc. er 83.71
83.71%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,84 | 0,52 | |
| 2025-09-05 | 0,95 | 0,52 | |
| 2025-09-04 | 1,10 | 0,53 | |
| 2025-09-03 | 0,85 | 0,66 | |
| 2025-09-02 | 0,81 | 0,66 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,88 | 0,68 | |
| 2025-08-28 | 0,95 | 0,68 | |
| 2025-08-27 | 1,09 | 0,68 | |
| 2025-08-26 | 0,85 | 0,67 | |
| 2025-08-25 | 2,48 | 0,66 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,96 | 0,65 | |
| 2025-08-21 | 0,97 | 0,64 | |
| 2025-08-20 | 0,87 | 0,69 | |
| 2025-08-19 | 1,21 | 0,65 | |
| 2025-08-18 | 0,96 | 0,67 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
