Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CTNM / Contineum Therapeutics, Inc. er 190.41
190.41%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,90 | 0,82 | |
| 2025-09-09 | 2,02 | 0,83 | |
| 2025-09-08 | 1,83 | 0,86 | |
| 2025-09-05 | 1,86 | 0,87 | |
| 2025-09-04 | 1,99 | 0,87 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,94 | 0,82 | |
| 2025-09-02 | 1,92 | 0,83 | |
| 2025-08-29 | 1,92 | 0,84 | |
| 2025-08-28 | 1,61 | 0,85 | |
| 2025-08-27 | 1,39 | 0,95 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,91 | 0,95 | |
| 2025-08-25 | 1,37 | 0,98 | |
| 2025-08-22 | 1,99 | 0,98 | |
| 2025-08-21 | 1,44 | 0,91 | |
| 2025-08-20 | 1,79 | 0,88 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
