Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CTMX / CytomX Therapeutics, Inc. er 185.53
185.53%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,86 | 1,14 | |
| 2025-09-05 | 1,01 | 1,11 | |
| 2025-09-04 | 0,96 | 1,15 | |
| 2025-09-03 | 1,31 | 1,14 | |
| 2025-09-02 | 1,18 | 1,14 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,92 | 1,18 | |
| 2025-08-28 | 1,40 | 1,19 | |
| 2025-08-27 | 1,51 | 1,20 | |
| 2025-08-26 | 1,21 | 1,21 | |
| 2025-08-25 | 1,67 | 1,20 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,70 | 1,18 | |
| 2025-08-21 | 0,99 | 1,17 | |
| 2025-08-20 | 1,43 | 1,18 | |
| 2025-08-19 | 0,90 | 1,16 | |
| 2025-08-18 | 1,18 | 1,09 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
