Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CTEV / Claritev Corporation er 93.91
93.91%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,94 | 0,63 | |
| 2025-09-05 | 0,91 | 0,66 | |
| 2025-09-04 | 0,89 | 1,08 | |
| 2025-09-03 | 0,92 | 1,07 | |
| 2025-09-02 | 0,93 | 1,07 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,87 | 1,07 | |
| 2025-08-28 | 0,94 | 1,06 | |
| 2025-08-27 | 0,95 | 1,06 | |
| 2025-08-26 | 0,89 | 1,09 | |
| 2025-08-25 | 0,90 | 1,08 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,92 | 1,12 | |
| 2025-08-21 | 0,89 | 1,14 | |
| 2025-08-20 | 0,93 | 1,13 | |
| 2025-08-19 | 0,91 | 1,09 | |
| 2025-08-18 | 0,98 | 1,09 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
