Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CRWV / CoreWeave, Inc. er 72.47
72.47%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,72 | 1,34 | |
| 2025-09-10 | 0,76 | 1,22 | |
| 2025-09-09 | 0,73 | 1,18 | |
| 2025-09-08 | 0,70 | 1,24 | |
| 2025-09-05 | 0,73 | 1,30 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,74 | 1,30 | |
| 2025-09-03 | 0,73 | 1,31 | |
| 2025-09-02 | 0,77 | 1,27 | |
| 2025-08-29 | 0,68 | 1,31 | |
| 2025-08-28 | 0,70 | 1,35 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,73 | 1,34 | |
| 2025-08-26 | 0,73 | 1,34 | |
| 2025-08-25 | 0,72 | 1,34 | |
| 2025-08-22 | 0,70 | 1,34 | |
| 2025-08-21 | 0,75 | 1,34 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
