Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd er 67.19
67.19%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,67 | 0,73 | |
| 2025-09-08 | 0,68 | 0,72 | |
| 2025-09-05 | 0,68 | 0,71 | |
| 2025-09-04 | 0,71 | 0,70 | |
| 2025-09-03 | 0,95 | 0,72 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,99 | 0,75 | |
| 2025-08-29 | 0,97 | 0,71 | |
| 2025-08-28 | 0,92 | 0,69 | |
| 2025-08-27 | 0,95 | 0,71 | |
| 2025-08-26 | 0,96 | 0,70 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,96 | 0,74 | |
| 2025-08-22 | 0,94 | 0,73 | |
| 2025-08-21 | 0,97 | 0,72 | |
| 2025-08-20 | 0,98 | 0,75 | |
| 2025-08-19 | 1,01 | 0,62 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
