Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CRD.A / Crawford & Company er 226.13
226.13%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 2,26 | 0,53 | |
| 2025-09-09 | 2,25 | 0,48 | |
| 2025-09-08 | 1,51 | 0,48 | |
| 2025-09-05 | 2,14 | 0,51 | |
| 2025-09-04 | 2,13 | 0,51 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 2,17 | 0,54 | |
| 2025-09-02 | 2,17 | 0,53 | |
| 2025-08-29 | 2,12 | 0,54 | |
| 2025-08-28 | 2,10 | 0,54 | |
| 2025-08-27 | 2,05 | 0,55 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 2,04 | 0,58 | |
| 2025-08-25 | 2,02 | 0,56 | |
| 2025-08-22 | 1,93 | 0,54 | |
| 2025-08-21 | 2,06 | 0,53 | |
| 2025-08-20 | 2,13 | 0,53 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
