Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för COYA / Coya Therapeutics, Inc. er 171.71
171.71%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,72 | 0,65 | |
| 2025-09-08 | 1,68 | 0,65 | |
| 2025-09-05 | 1,00 | 0,67 | |
| 2025-09-04 | 1,30 | 0,64 | |
| 2025-09-03 | 1,63 | 0,64 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,85 | 0,65 | |
| 2025-08-29 | 1,06 | 0,65 | |
| 2025-08-28 | 1,07 | 0,65 | |
| 2025-08-27 | 1,74 | 0,72 | |
| 2025-08-26 | 1,14 | 0,72 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,49 | 0,69 | |
| 2025-08-22 | 2,03 | 0,68 | |
| 2025-08-21 | 1,40 | 0,73 | |
| 2025-08-20 | 1,31 | 0,75 | |
| 2025-08-19 | 1,32 | 0,76 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
