Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för COOK / Traeger, Inc. er 215.12
215.12%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 2,15 | 0,60 | |
| 2025-09-05 | 1,52 | 0,89 | |
| 2025-09-04 | 1,14 | 0,79 | |
| 2025-09-03 | 2,02 | 0,80 | |
| 2025-09-02 | 1,27 | 0,82 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,71 | 0,83 | |
| 2025-08-28 | 1,29 | 0,83 | |
| 2025-08-27 | 1,18 | 0,86 | |
| 2025-08-26 | 1,15 | 0,87 | |
| 2025-08-25 | 1,13 | 0,86 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,12 | 0,85 | |
| 2025-08-21 | 1,10 | 0,85 | |
| 2025-08-20 | 1,01 | 0,86 | |
| 2025-08-19 | 1,02 | 0,88 | |
| 2025-08-18 | 1,00 | 0,87 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
