Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF er 45.18
45.18%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,45 | 0,10 | |
| 2025-09-05 | 0,45 | 0,10 | |
| 2025-09-04 | 0,45 | 0,09 | |
| 2025-09-03 | 0,44 | 0,09 | |
| 2025-09-02 | 0,42 | 0,08 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,33 | 0,09 | |
| 2025-08-28 | 0,43 | 0,10 | |
| 2025-08-27 | 0,43 | 0,10 | |
| 2025-08-26 | 0,43 | 0,10 | |
| 2025-08-25 | 0,43 | 0,11 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,43 | 0,12 | |
| 2025-08-21 | 0,42 | 0,12 | |
| 2025-08-20 | 0,42 | 0,11 | |
| 2025-08-19 | 0,24 | 0,11 | |
| 2025-08-18 | 0,16 | 0,11 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
