Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för COIW / Roundhill Etf Trust - Roundhill Coin Weeklypay Etf er 75.91
75.91%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,76 | 0,56 | |
| 2025-09-09 | 0,73 | 0,50 | |
| 2025-09-08 | 0,78 | 0,51 | |
| 2025-09-05 | 0,77 | 0,52 | |
| 2025-09-04 | 0,68 | 0,52 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,77 | 0,59 | |
| 2025-09-02 | 0,74 | 0,59 | |
| 2025-08-29 | 0,80 | 0,98 | |
| 2025-08-28 | 0,73 | 0,98 | |
| 2025-08-27 | 0,65 | 0,99 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,65 | 0,98 | |
| 2025-08-25 | 0,66 | 0,97 | |
| 2025-08-22 | 0,52 | 0,91 | |
| 2025-08-21 | 0,75 | 0,91 | |
| 2025-08-20 | 0,78 | 0,91 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
