Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CODX / Co-Diagnostics, Inc. er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,00 | 0,82 | |
| 2025-09-05 | 3,63 | 0,82 | |
| 2025-09-04 | 2,13 | 0,77 | |
| 2025-09-03 | 0,00 | 0,79 | |
| 2025-09-02 | 0,00 | 0,78 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,65 | 0,79 | |
| 2025-08-28 | 0,00 | 0,78 | |
| 2025-08-27 | 1,72 | 0,76 | |
| 2025-08-26 | 0,00 | 0,81 | |
| 2025-08-25 | 0,00 | 0,81 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,62 | 0,79 | |
| 2025-08-21 | 0,00 | 0,72 | |
| 2025-08-20 | 0,00 | 0,72 | |
| 2025-08-19 | 2,41 | 0,62 | |
| 2025-08-18 | 3,61 | 0,55 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
