Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CNXC / Concentrix Corporation er 62.55
62.55%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,63 | 0,38 | |
| 2025-09-17 | 0,63 | 0,38 | |
| 2025-09-16 | 0,64 | 0,38 | |
| 2025-09-15 | 0,61 | 0,38 | |
| 2025-09-12 | 0,62 | 0,38 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,63 | 0,41 | |
| 2025-09-10 | 0,59 | 0,38 | |
| 2025-09-09 | 0,58 | 0,37 | |
| 2025-09-08 | 0,56 | 0,38 | |
| 2025-09-05 | 0,58 | 0,38 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,53 | 0,38 | |
| 2025-09-03 | 0,55 | 0,39 | |
| 2025-09-02 | 0,55 | 0,38 | |
| 2025-08-29 | 0,51 | 0,56 | |
| 2025-08-28 | 0,46 | 0,60 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
