Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) er 106.53
106.53%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1,07 | 0,93 | |
| 2026-06-04 | 1,04 | 0,94 | |
| 2026-06-03 | 1,02 | 0,92 | |
| 2026-06-02 | 1,01 | 0,88 | |
| 2026-06-01 | 0,99 | 0,85 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,89 | 0,84 | |
| 2026-05-28 | 0,86 | 0,84 | |
| 2026-05-27 | 0,85 | 0,86 | |
| 2026-05-26 | 0,87 | 0,91 | |
| 2026-05-22 | 0,78 | 0,92 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,79 | 0,91 | |
| 2026-05-20 | 0,74 | 0,90 | |
| 2026-05-19 | 0,71 | 0,89 | |
| 2026-05-18 | 0,72 | 1,52 | |
| 2026-05-15 | 0,73 | 1,51 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
