Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CIA / Citizens, Inc. er 74.33
74.33%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,74 | 0,51 | |
| 2025-09-15 | 1,02 | 0,56 | |
| 2025-09-12 | 1,01 | 0,56 | |
| 2025-09-11 | 0,92 | 0,56 | |
| 2025-09-10 | 0,98 | 0,57 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,93 | 0,56 | |
| 2025-09-08 | 0,99 | 0,61 | |
| 2025-09-05 | 0,95 | 0,61 | |
| 2025-09-04 | 0,97 | 0,61 | |
| 2025-09-03 | 1,06 | 0,61 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,03 | 0,63 | |
| 2025-08-29 | 0,97 | 0,62 | |
| 2025-08-28 | 0,91 | 0,65 | |
| 2025-08-27 | 0,93 | 0,67 | |
| 2025-08-26 | 0,98 | 0,67 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
