Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CHGG / Chegg, Inc. er 128.88
128.88%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,29 | 1,05 | |
| 2025-09-08 | 1,23 | 0,99 | |
| 2025-09-05 | 1,27 | 0,99 | |
| 2025-09-04 | 1,26 | 1,16 | |
| 2025-09-03 | 1,32 | 1,04 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,36 | 1,06 | |
| 2025-08-29 | 1,07 | 1,06 | |
| 2025-08-28 | 1,25 | 1,04 | |
| 2025-08-27 | 1,34 | 1,04 | |
| 2025-08-26 | 1,30 | 1,05 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,30 | 1,03 | |
| 2025-08-22 | 1,16 | 1,03 | |
| 2025-08-21 | 1,29 | 1,04 | |
| 2025-08-20 | 1,20 | 1,06 | |
| 2025-08-19 | 1,20 | 1,33 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
