Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CGEM / Cullinan Therapeutics, Inc. er 203.66
203.66%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 2,04 | 0,67 | |
| 2025-09-08 | 1,79 | 0,69 | |
| 2025-09-05 | 1,90 | 0,80 | |
| 2025-09-04 | 1,85 | 0,70 | |
| 2025-09-03 | 1,75 | 0,69 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,09 | 0,71 | |
| 2025-08-29 | 2,13 | 0,71 | |
| 2025-08-28 | 0,83 | 0,71 | |
| 2025-08-27 | 2,50 | 0,70 | |
| 2025-08-26 | 1,20 | 0,70 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,10 | 0,66 | |
| 2025-08-22 | 0,84 | 0,61 | |
| 2025-08-21 | 0,78 | 0,60 | |
| 2025-08-20 | 0,62 | 0,61 | |
| 2025-08-19 | 0,57 | 0,65 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
