Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CDRE / Cadre Holdings, Inc. er 59.99
59.99%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,60 | 0,32 | |
| 2025-09-11 | 0,56 | 0,31 | |
| 2025-09-10 | 0,51 | 0,34 | |
| 2025-09-09 | 0,52 | 0,33 | |
| 2025-09-08 | 0,50 | 0,43 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,52 | 0,50 | |
| 2025-09-04 | 0,56 | 0,79 | |
| 2025-09-03 | 0,66 | 0,80 | |
| 2025-09-02 | 0,63 | 0,80 | |
| 2025-08-29 | 0,59 | 0,81 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,55 | 0,81 | |
| 2025-08-27 | 0,51 | 0,81 | |
| 2025-08-26 | 0,46 | 0,81 | |
| 2025-08-25 | 0,51 | 0,80 | |
| 2025-08-22 | 0,59 | 0,78 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
