Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. er 153.85
153.85%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,54 | 0,45 | |
| 2025-09-08 | 1,18 | 0,52 | |
| 2025-09-05 | 1,35 | 0,51 | |
| 2025-09-04 | 0,99 | 0,58 | |
| 2025-09-03 | 0,82 | 0,63 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,49 | 0,67 | |
| 2025-08-29 | 0,80 | 0,69 | |
| 2025-08-28 | 0,84 | 0,70 | |
| 2025-08-27 | 0,77 | 0,71 | |
| 2025-08-26 | 1,08 | 0,71 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,90 | 0,71 | |
| 2025-08-22 | 0,86 | 0,68 | |
| 2025-08-21 | 0,76 | 0,70 | |
| 2025-08-20 | 1,84 | 0,72 | |
| 2025-08-19 | 0,74 | 0,71 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
