Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CBLL / CeriBell, Inc. er 125.55
125.55%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,26 | 0,54 | |
| 2025-09-05 | 1,29 | 0,52 | |
| 2025-09-04 | 1,11 | 0,73 | |
| 2025-09-03 | 1,35 | 0,73 | |
| 2025-09-02 | 1,26 | 0,79 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,30 | 0,79 | |
| 2025-08-28 | 1,30 | 0,78 | |
| 2025-08-27 | 1,32 | 0,78 | |
| 2025-08-26 | 1,36 | 0,77 | |
| 2025-08-25 | 1,13 | 0,76 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,14 | 0,74 | |
| 2025-08-21 | 1,32 | 0,74 | |
| 2025-08-20 | 1,32 | 0,75 | |
| 2025-08-19 | 1,27 | 0,75 | |
| 2025-08-18 | 0,75 | 0,75 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
