Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CAPT / Captivision Inc. er 548.65
548.65%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 5,49 | 0,95 | |
| 2025-09-08 | 4,85 | 0,96 | |
| 2025-09-05 | 3,16 | 0,96 | |
| 2025-09-04 | 3,48 | 0,98 | |
| 2025-09-03 | 4,28 | 0,97 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 2,83 | 0,96 | |
| 2025-08-29 | 3,15 | 0,95 | |
| 2025-08-28 | 2,35 | 0,74 | |
| 2025-08-27 | 2,18 | 0,79 | |
| 2025-08-26 | 2,33 | 0,68 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 3,86 | 0,66 | |
| 2025-08-22 | 3,51 | 0,66 | |
| 2025-08-21 | 5,13 | 0,65 | |
| 2025-08-20 | 3,85 | 0,66 | |
| 2025-08-19 | 4,84 | 0,72 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
