Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BZUN / Baozun Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) er 60.10
60.10%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,60 | 0,47 | |
| 2026-06-03 | 0,60 | 0,47 | |
| 2026-06-02 | 0,61 | 0,47 | |
| 2026-06-01 | 0,61 | 0,44 | |
| 2026-05-29 | 0,63 | 0,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,63 | 0,44 | |
| 2026-05-27 | 0,65 | 0,44 | |
| 2026-05-26 | 0,66 | 0,41 | |
| 2026-05-22 | 0,65 | 0,40 | |
| 2026-05-21 | 0,79 | 0,43 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,77 | 0,43 | |
| 2026-05-19 | 0,81 | 0,44 | |
| 2026-05-18 | 0,78 | 0,43 | |
| 2026-05-15 | 0,80 | 0,37 | |
| 2026-05-14 | 0,87 | 0,54 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
