Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BZUN / Baozun Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) er 104.35
104.35%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1,04 | 0,95 | |
| 2025-09-16 | 1,14 | 0,94 | |
| 2025-09-15 | 1,02 | 0,91 | |
| 2025-09-12 | 0,85 | 0,91 | |
| 2025-09-11 | 1,07 | 0,85 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,37 | 0,84 | |
| 2025-09-09 | 1,14 | 0,84 | |
| 2025-09-08 | 1,18 | 0,80 | |
| 2025-09-05 | 1,33 | 0,73 | |
| 2025-09-04 | 1,02 | 0,70 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,01 | 0,69 | |
| 2025-09-02 | 1,15 | 0,59 | |
| 2025-08-29 | 1,00 | 0,58 | |
| 2025-08-28 | 1,04 | 0,43 | |
| 2025-08-27 | 0,89 | 0,37 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
