Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BW / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. er 150.57
150.57%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,51 | 1,43 | |
| 2025-09-11 | 1,38 | 1,39 | |
| 2025-09-10 | 1,73 | 1,16 | |
| 2025-09-09 | 1,37 | 1,11 | |
| 2025-09-08 | 1,32 | 1,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,39 | 1,13 | |
| 2025-09-04 | 1,44 | 0,93 | |
| 2025-09-03 | 1,28 | 0,93 | |
| 2025-09-02 | 1,18 | 1,09 | |
| 2025-08-29 | 1,18 | 1,12 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,28 | 1,11 | |
| 2025-08-27 | 1,21 | 1,20 | |
| 2025-08-26 | 1,26 | 1,24 | |
| 2025-08-25 | 1,34 | 1,24 | |
| 2025-08-22 | 1,66 | 1,23 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
