Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BURL / Burlington Stores, Inc. er 39.05
39.05%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,39 | 0,59 | |
| 2026-06-03 | 0,40 | 0,58 | |
| 2026-06-02 | 0,40 | 0,58 | |
| 2026-06-01 | 0,40 | 0,57 | |
| 2026-05-29 | 0,39 | 0,51 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,37 | 0,41 | |
| 2026-05-27 | 0,49 | 0,42 | |
| 2026-05-26 | 0,51 | 0,42 | |
| 2026-05-22 | 0,49 | 0,41 | |
| 2026-05-21 | 0,51 | 0,41 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,51 | 0,26 | |
| 2026-05-19 | 0,49 | 0,26 | |
| 2026-05-18 | 0,48 | 0,26 | |
| 2026-05-15 | 0,48 | 0,29 | |
| 2026-05-14 | 0,49 | 0,27 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
