Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BTCZ / World Funds Trust - T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF er 140.67
140.67%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,41 | 0,74 | |
| 2025-09-11 | 1,17 | 0,77 | |
| 2025-09-10 | 1,10 | 0,75 | |
| 2025-09-09 | 0,99 | 0,75 | |
| 2025-09-08 | 1,13 | 0,77 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,02 | 0,77 | |
| 2025-09-04 | 1,02 | 0,77 | |
| 2025-09-03 | 1,13 | 0,77 | |
| 2025-09-02 | 1,11 | 0,75 | |
| 2025-08-29 | 0,96 | 0,75 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,87 | 0,75 | |
| 2025-08-27 | 0,86 | 0,75 | |
| 2025-08-26 | 0,93 | 0,75 | |
| 2025-08-25 | 0,91 | 0,67 | |
| 2025-08-22 | 1,12 | 0,60 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
