Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) er 297.63
297.63%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 2,98 | 0,38 | |
| 2025-09-04 | 2,76 | 0,39 | |
| 2025-09-03 | 2,58 | 0,39 | |
| 2025-09-02 | 2,40 | 0,36 | |
| 2025-08-29 | 1,73 | 0,35 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,81 | 0,44 | |
| 2025-08-27 | 1,70 | 0,45 | |
| 2025-08-26 | 1,67 | 0,45 | |
| 2025-08-25 | 1,46 | 0,46 | |
| 2025-08-22 | 1,20 | 0,46 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,11 | 0,46 | |
| 2025-08-20 | 1,00 | 0,47 | |
| 2025-08-19 | 0,94 | 0,48 | |
| 2025-08-18 | 0,92 | 0,51 | |
| 2025-08-15 | 0,87 | 0,43 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
