Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BOIL / ProShares Trust II - ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas er 86.93
86.93%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,87 | 0,57 | |
| 2025-09-11 | 0,91 | 0,53 | |
| 2025-09-10 | 0,87 | 0,64 | |
| 2025-09-09 | 0,86 | 0,64 | |
| 2025-09-08 | 0,86 | 0,65 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,90 | 0,65 | |
| 2025-09-04 | 0,92 | 0,68 | |
| 2025-09-03 | 0,88 | 0,68 | |
| 2025-09-02 | 0,90 | 0,77 | |
| 2025-08-29 | 0,83 | 0,74 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,82 | 0,74 | |
| 2025-08-27 | 0,83 | 0,76 | |
| 2025-08-26 | 0,84 | 0,78 | |
| 2025-08-25 | 0,87 | 0,78 | |
| 2025-08-22 | 0,85 | 0,77 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
