Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BNC / CEA Industries Inc. er 227.26
227.26%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 2,27 | 2,46 | |
| 2025-09-05 | 1,69 | 2,39 | |
| 2025-09-04 | 1,84 | 2,38 | |
| 2025-09-03 | 2,07 | 2,35 | |
| 2025-09-02 | 1,91 | 2,45 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2,05 | 2,59 | |
| 2025-08-28 | 1,79 | 2,75 | |
| 2025-08-27 | 1,79 | 2,78 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
