Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BMEA / Biomea Fusion, Inc. er 102.43
102.43%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,02 | 0,55 | |
| 2025-09-05 | 0,91 | 0,54 | |
| 2025-09-04 | 1,10 | 0,50 | |
| 2025-09-03 | 0,94 | 0,45 | |
| 2025-09-02 | 0,98 | 0,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,93 | 0,50 | |
| 2025-08-28 | 0,95 | 0,49 | |
| 2025-08-27 | 0,91 | 0,49 | |
| 2025-08-26 | 0,91 | 0,59 | |
| 2025-08-25 | 0,92 | 0,59 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,96 | 0,58 | |
| 2025-08-21 | 1,05 | 0,59 | |
| 2025-08-20 | 0,93 | 0,58 | |
| 2025-08-19 | 0,97 | 0,58 | |
| 2025-08-18 | 0,98 | 0,58 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
