Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BHR / Braemar Hotels & Resorts Inc. er 70.61
70.61%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,71 | 0,79 | |
| 2025-09-08 | 0,76 | 0,82 | |
| 2025-09-05 | 0,74 | 0,82 | |
| 2025-09-04 | 0,70 | 0,81 | |
| 2025-09-03 | 0,59 | 0,82 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,61 | 0,82 | |
| 2025-08-29 | 0,58 | 0,86 | |
| 2025-08-28 | 0,53 | 0,87 | |
| 2025-08-27 | 0,59 | 0,54 | |
| 2025-08-26 | 0,53 | 0,54 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,47 | 0,53 | |
| 2025-08-22 | 0,39 | 0,42 | |
| 2025-08-21 | 0,62 | 0,44 | |
| 2025-08-20 | 0,54 | 0,45 | |
| 2025-08-19 | 0,56 | 0,46 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
